Förkunskap: En upprepningsbar process med flera tidsramar
Lärandemål
Granska alla affärer konsekvent och beräkna förväntat utfall utan selektivt urval.
Före affären: registrera instrument, tid och tidszon, kontotyp, planerad risk, scenario och ogiltigförklaring. Efteråt: lägg till faktiska avslut, avgifter och nettoresultat. Håll verkliga konton, demo, backtest och prop åtskilda. Skriv inte lösenord eller onödiga personhandlingar.
Använd R konsekvent: nettoresultat delat med ursprunglig planerad penningrisk. Ändra inte nämnaren efter en förlust. En bra process kan förlora och ett regelbrott kan vinna. Bedöm regelföljsamhet separat från vinst.
Förväntat utfall i R = vinstandel × genomsnittligt vinst-R − förlustandel × genomsnittlig förluststorlek i R. Ta med alla förluster och kostnader. Små urval, regimskiften och beroende affärer gör uppskattningen osäker; den förutspår inte nästa affär.
Räkneexempel
Illustration: 40 % vinster med +2R i snitt och 60 % förluster med −1R ger 0,4×2 − 0,6×1 = +0,2R före eventuella utelämnade kostnader. Beräkningen verifierar inte ett lönsamt system.
Vanliga misstag
Ta aldrig bort förlustaffärer, blanda inkompatibla kontotyper eller presentera brutto som netto.
Övning
Granska fem övningsaffärer. Markera regelföljsamhet för var och en och jämför processbetyget med utfallet.